Econometria

Clasificado en Matemáticas

Escrito el en español con un tamaño de 2,06 KB

 

ruido blanco es una sucesión de variables aleatorias (proceso estocástico) con esperanza
(media) cero, varianza constante e independientes para distintos valores de t (covarianza nula).

Decimos que un proceso estocástico es estacionario si las funciones de distribución conjuntas son invariantes con respecto a un desplazamiento en el tiempo (variación de t).



La expresión genérica de un modelo autorregresivo                 Y t=f0+f1Y t-1+f2Yt-2+......+f pYt- p+at
Un modelo de los denominados de
medias móviles es aquel que explica el valor de una
determinada variable en un período t en función de un término independiente y una sucesión de errores correspondientes a períodos precedentes, ponderados convenientemente