Riesgo kárstico

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Riesgo: posibilidad de que ocurra un evento que altere flujos de efectivo
Admón. integ. De riegos: conjunto objetivos políticas procedimientos para identificar medir cuantificar distintos riesgos
Riesgo financiero: riesgo cuantificable conformar bases estadísticas se toman posiciones es discrecional
Posición: activos finacieros adqui obejtivo ganar
Riesgo mercado: se incurre en negociación de activos por cambios en los precios
Riesgo de crédito: perdida potencial por falta de pago de acreditado
Riesgo de liquides: falta de capacidad $ para cubriri obligaciones a tiempo
Riesgo operativo: por procesos, tecnolo, r hum, legal, externo error en procesos, operaciones, admon
Obje de admin int de riesgos: 1 asegurar que accionistas no pierdan accionistas 2 anticiapar bajas en desempeño fin 3 identificar medir cuantificar riesgos
Proceso admin inte reisgos: 1 identificar riesgos elaborar matris 2 modelos de medicios var en riesgo 3 elavoracion informes y registro histórico de perdidas 4 limites de control y medidas mitigación de riesgo
Regulación prudencial: se consulta alos participantes para evaluar normas para que se cumplan
Reg pru en mex: HACIENDA: 1991 se capitaliza 8% de ist de crédito, 1999 calificación crediticia, BONCO MEX circula 2019/95 31 puntos para mexder, unidad de control de reiesgos, evaluación de consultor externo, CNBV establecer criterios contables
Regulación internacional: Basilea 10 dias 2.33 desv riskc metrisc 95% 1.65 desv est 1 dia
Media: los rendimientos largo plazo se hacercan a rendimientos promedio
Varianza= riesgo desviaciones de la media
Covarianza= grado de correlación
Año financiero = 252
Volatilidad histórica todas tieen mismo peso dinámica se ponderan lambda
Valor en riesgo: parámetros= si se divide entre monto sale tasa de riesgo

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