Conceptos clave de econometría: Preguntas y respuestas

Conceptos clave de econometría: Preguntas y respuestas

1. ¿Para qué se utiliza la econometría?

Para generar información empírica de la relación real de variables económicas y hacer predicciones.

2. ¿Qué tipos de datos existen?

• De serie de tiempo
• De sección cruzada
• De panel longitudinal

3. ¿Cuál es la notación formal para variables de sección cruzada?

Y_i = f(x_i)

4. ¿Qué es correlación?

Cuando los valores de una variable varían simétricamente con respecto a los valores de otra.

5. ¿Qué tipos de correlación existen?

Directa, inversa y de grado 0.

6. ¿Cuál de las siguientes funciones es la Función de Regresión Poblacional (FRP)?

Ρ = β₀ + β₁X_i

7. ¿Qué es homocedasticidad?

Cuando la varianza del error se mantiene constante a través de la muestra.

8. ¿Cómo se ilustra la homocedasticidad?

VAR(U_i | X_i) = σ² , VAR(U_i | X_i) = σ²

9. ¿Qué es multicolinealidad perfecta?

Relación perfectamente lineal de las variables explicativas, una es una combinación lineal de la otra.

10. ¿Qué pasa cuando existe multicolinealidad perfecta?

Es imposible realizar la regresión, los vectores de las variables son paralelos y es imposible generar ángulos ortogonales que permitan realizar la regresión.

11. ¿Qué es MCO?

Es un método de regresión lineal, sus siglas significan Mínimos Cuadrados Ordinarios.

12. ¿Cómo se obtienen los parámetros de estimación de MCO?

Min Σ(u_i)² = Min Σ(Y_i - β₁ - β₂X_i)

13. ¿Qué es MELI y cuándo existe?

Mejor Estimador Lineal Insesgado y existe cuando se cumplen los 10 supuestos del modelo clásico de regresión lineal.

14. ¿Cómo sabemos que los estimadores de MCO son eficientes?

Porque son coeficientes resultado de un ejercicio de optimización de una función convexa, lo que significa que existe un mínimo generado por el valor de esos coeficientes.

15. ¿Para qué se utiliza el estadístico "t" y cómo se obtiene?

Para determinar la significancia estadística de los coeficientes de regresión, se obtiene dividiendo el coeficiente entre el error estándar.

16. Si "p" es la probabilidad de la prueba de White, ¿cuál es la regla de decisión para aceptar la hipótesis de homocedasticidad?

PW > 0.05

17. ¿Qué es autocorrelación?

Cuando una variable está correlacionada con sus rezagos en el tiempo.

18. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de una variable en su forma logarítmica?

Son elasticidades, el coeficiente es un porcentaje y los cambios de variables son a su vez porcentajes.

19. ¿Qué pasa si los errores de una estimación no siguen una distribución normal?

Los coeficientes de la regresión tendrán problemas de estabilidad.

20. ¿Cuál expresión representa el vector de coeficientes resultado de una regresión?

β = (X'X)^-1 X'Y