Conceptos Clave de la Estimación y la Inferencia en Modelos de Regresión

Una regresión mide el efecto promedio de la variable Explicativa (x) sobre la variable explicativa (y)

Falso, una regresión mide la relación entre las variables y Sobre la variable x, además del efecto promedio de estos.

Porque se incorpora el termino error en una estimación econométrica?

Se incorpora ya que hay datos de origen estadístico que no Se consideran, por lo que este error se aproxima mas a la realidad, además existen Razones que provocan perturbaciones en el error como falta de variables, una Mala teoría

Un intervalo e confianza para un parámetro poblacional se Contruye conociendo el porcentaje de error y la distribución del parámetro estimado?

Falso, se requiere conocer el alfa, bgorro y la distribución De bgorro, a partir de la distribución se puede conocer el SE(Bgorro)

Mientras mayor sea la imprecisión de un parámetro estimado Es mas probable que una variable sea insignificante en un modelo de regresión

Verdadero, si aumenta se(b1gorro), aumentara la imprecisión de B1gorro

Luego es mas probable

que no se rechaza Ho

 y por ende el parámetro 

no sea significafivo

Un p-valúe bajo garantiza que el aprametro poblacional es Distinto de cero Falso, un p.Valúe bajo no garantiza que el parámetro poblacional Sea significativo (distinto de cero). Si p-valúe < alfa es significativo el parámetro Poblacional

El coeficiente de determinación será igual a 1, cuando el Termino de error muestral se distribuya como una t-student. Falso, el coef de determinación será 1 cuando la Sumatoria de los u gorro cuadrado sea igual a cero y no tiene vinculación con El supuesto que se establezca para la distribución de los errores Poblacionales,u.

La posibilidad de sesgo de especificación es una de las Razones para incluir un término de error en una estimación econométrica.Verdadero, el termino de error se incorpora en una estimación econométrica porque, no se conocen todas las variables que explican Y, no es posible disponer de todas las X consideradas, se podría enfrentar un Sesgo de especificación, es decir, el modelo considerado no es el correcto.

El método de mínimos cuadrados minimiza los errores Estimados para llegar a determinar los parámetros estimados.

R: Falso, el MCO minimiza la sumatoria de los u gorro al Cuadrado para llegar a estimar los parámetros poblacionales.

¿La inferencia estadística en un modelo econométrico requiere Que los términos de error poblacionales sigan una distribución normal?

R: Para realizar inferencia estadística se debe hacer algún Supuestode la distribución de u. Lo mas Habitual es asumir una distribución normal. A partir de ello, es posible Derivar distribuciones normales para los beta gorro. Esta finalmente permite Construir pruebas de hipótesis para los betas.

.-El test de Jarque Bera es útil para determinar si los Errores estimados siguen una distribución normal y permite validar las pruebas De hipótesis.R: verdadero, permite validar pruebas de hipótesis de los Estimadores y permite realizar el testeo de hipótesis de normalidad.