Criterios de Decisión Estratégica: Savage (Pérdida de Oportunidad) y Regla de Bayes (EMV/EOL)

Criterios de Decisión Estratégica: Savage y Bayes

El Criterio de Decisión de Pérdida de Oportunidad de Savage (Minimax Regret)

Para adoptar este criterio es necesario desarrollar la matriz de los valores de pérdidas de oportunidad condicional. Estos valores se calculan para cada par estrategia-evento de la siguiente forma:

Construcción de la Matriz de Pérdida de Oportunidad

1. Paso 1: Identificación del Mejor Retorno. Desde la tabla de retornos condicionales, para cada evento posible, elija el mejor valor.
2. Paso 2: Cálculo de la Pérdida Condicional. Para cada estrategia posible, sustraiga el valor del mejor retorno con el retorno elegido. Estos valores son las pérdidas de oportunidad condicionales.

Con estos valores se construye la matriz de pérdidas de oportunidad, la cual tiene una forma similar a la de retornos condicionales.

Procedimiento para la Toma de Decisión (Criterio Savage)

Con la matriz de pérdidas de oportunidad confeccionada, es posible aplicar el procedimiento para la toma de decisión como sigue:

1. Paso 1: Identificar el Máximo Riesgo. Para cada estrategia posible, identifique el peor o máximo valor de pérdida de oportunidad y regístrelo en una nueva columna de la tabla.
2. Paso 2: Selección Óptima. Seleccione la estrategia con la menor pérdida de oportunidad esperada (Minimax Regret).

La pérdida de oportunidad es una medida cuantificada del riesgo de tomar una decisión. Donde la pérdida de oportunidad vale cero, coinciden las cantidades demandadas con la decisión de compra.

Decisión Bajo Riesgo: La Regla de Decisión de Bayes

El disponer de las probabilidades de las demandas reduce la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones.

La Regla de Decisión de Bayes y la Ganancia Esperada

La ganancia esperada por el vendedor será:

El vendedor examinará cada posible estrategia y adoptará la que devuelva los mejores valores esperados. Esta es la esencia de la Regla de Decisión de Bayes.

Procedimiento Formal para Aplicar las Reglas de Decisión de Bayes

El criterio de decisión del valor esperado (Bayes) es uno de los más potentes para la toma de decisión, dado que garantiza el mejor retorno a través del tiempo.

1. Valor Monetario Esperado (EMV)

1. Cálculo del EMV. Para cada posible estrategia, multiplique cada retorno condicional (CP) por su probabilidad. La sumatoria de los productos es el EMV para esa estrategia.
2. Estrategia Óptima. La estrategia con el mejor EMV (EMV*) es la estrategia óptima.

2. Pérdida de Oportunidad Esperada (EOL)

1. Cálculo del EOL. Para cada posible estrategia, multiplique cada pérdida de oportunidad por su probabilidad. La sumatoria de los productos es el EOL para esa estrategia.
2. Estrategia Óptima. La estrategia con el menor EOL (EOL*) es la estrategia óptima.

La interpretación de los resultados de los EMV y EOL es que representan los mejores valores a lo largo de un periodo prolongado de tiempo.