Introducción al Análisis de Series de Tiempo

1. ¿Qué es una serie de tiempo y cómo se escribe formalmente?

- Es una muestra de una observación o individuo a través del tiempo. Se escriben las variables como Y_t, X_t.

2. ¿Cuáles son los componentes principales de una serie de tiempo?

- Tendencia, ciclos, variaciones estacionales y variación irregular.

3. ¿Qué es un rezago?

- Son los valores de una variable en el pasado.

4. ¿Cuál de las siguientes expresiones es un rezago?

- Y_t-3

5. ¿Qué es un modelo AR y cuándo se utiliza?

- Es un modelo autoregresivo, se utiliza cuando existen problemas de autocorrelación en las series.

6. ¿Qué es un modelo MA y cuándo se utiliza?

- Es un modelo de media móvil, se utiliza cuando el error es afectado aleatoriamente en el tiempo y se utiliza una media móvil.

7. ¿Qué es la estacionariedad?

- Cuando una serie no crece en el tiempo, no cuenta con tendencia a largo plazo y tiende a su media.

8. ¿Qué significa un corte estructural de una serie de tiempo?

- Cuando un evento afecta significativamente una serie y se genera un cambio de tendencia.

9. ¿Cuál de los siguientes modelos es el de primera diferencia?

- ΔY_t = B₁ΔX_t + E_t

10. ¿Qué es ruido blanco y de dónde viene el nombre?

- Es una señal puramente aleatoria y ninguna observación tomada de la señal misma está correlacionada. Su nombre viene de la señal emitida por la luz blanca.

11. ¿A qué tiende el valor del DW?

- A D-(1-B)

¿En este caso está mal la respuesta y creo la buena está en rojo?

12. ¿Por qué los valores extremos del estadístico DW son 0 y 4?

- Porque el coeficiente de autocovarianza B está dentro de un rango de -1 a 1.

13. ¿Qué es una caminata aleatoria?

- Cuando una serie no estacional crece a un ritmo aleatorio representado como Y_t = Y_t-1 + E_t

14. ¿Qué es un modelo de rezagos distribuidos?

- Es un modelo que incluye los efectos de los rezagos de la variable independiente hasta el periodo infinito. Es puramente teórico ya que el infinito no es estimable.

15. ¿A qué asume Koyck que tienden los parámetros B?

- B_k = B₀ λ^k

16. ¿Qué es la raíz unitaria?

- Es un problema en el proceso de evolución de las series de tiempo, se presenta cuando la raíz de la ecuación es igual a 1 y genera series no estacionarias.

17. ¿Cuál de las siguientes expresiones es la transformación de Koyck formalizada?

- Y_t = α(1 - λ) + B₀/X_t + λY_t-1 + V_t

18. ¿Qué es λ y cómo se interpreta?

- Es la tasa de descenso de rezago distribuido, se interpreta como la velocidad en que el efecto del rezago se hace nulo.

19. ¿Qué pasa con los coeficientes de una regresión con series de tiempo con tendencia?

- Si las variables dependen del tiempo los coeficientes capturan todo el efecto de la tendencia y no es posible distinguir el impacto de la variable del de la tendencia.

20. ¿Cuáles son los tres tipos de procesos bajo los cuales se construyen las series de tiempo?

- Pueden seguir un proceso de caminata aleatoria, de media móvil o autoregresivo.