Cálculos de Préstamos y Cambio de Divisas

Pagar 50.000 CHF suizo. Préstamo USD devolver 6m. Apertura 0,5%.

Spot: 1 EUR = 1,0839 - 1,0858 CHF 1 USD = 0,9284 - 0,9316 EUR. Imp$ comisión €

Imp deuda € = 50.000 CHF / 1,0839 = 46.129,72 EUR

Impréstamo $ = 46.129,72 € / 0,9284 = 49.687,33 USD banco compra $ prestados cambio € compramos CHF que necesitamos

Comisión €: 0,5% · 49.687,33 $ = 248,44 $ -> 248,44 $ · 0,9316 = 231,45 €

Pagar 25.000 GBP británico. Préstamo $, devolver 6m. Comisión 1%.

Spot 1 GBP = 1,1236 EUR. Imp$ comisión €. Spot $: 1 USD = 0,9281 - 0,9323 EUR

Imp deuda € = 25.000 £ ∙ 1,1236 = 28.090 EUR - Impréstamo $ = 28.090 € / 0,9281 = 30.266,14 USD

Banco compra $ prestados cambio € compraremos GBP. Comisión €: 1% ∙ 30.266,14 $ = 302,66 $ --> 302,66 $ ∙ 0,9323 = 282,17 €

Pagar 32.400 GBP británico. Préstamo $ devolver 6m. Spot 1 GBP = 1,1382 – 1,1425 EUR. Apertura 0,5%. Imp$ comis€. Spot dólar: 1 USD = 0,9275 – 0,9322 EUR

Imp deuda € = 32.400 GBP ∙ 1,1425 = 37.017 EUR - Imp préstamo $ = 37.017 € / 0,9275 = 39.910,51 USD

Teóri banco compra $ prestados cambio € compraremos GBP-C

Comisión €: 39.910,51 USD ∙ 0,5% = 320,69 USD -> 199,55 USD ∙ 0,9322 = 186,02 EUR

E₁ = E₀ * [1 + (i₁ - i₀')] --> cambio directo USD/EUR

Cree tipo cambio 3m actual tipo: 1 £ = 1,4026 € 3m. Depósito 3%, lote 50.000 divisa.

a. ¿Actuará? Contratará venta GBP plazo 3m: 50.000 GBP ∙ 1,4026 = 70.130 € --> Depósito: 3% ∙ 70.130 € = 2.103,90 €

b. Saldo cta garantías si tipo 1 £ = 1,4282 € Precio contado = 50.000 GBP ∙ 1,4282 = 71.410 € Falla

Cargo: 70.130 – 71.410 = -1.280 € -> pierde 1.280 € -> Saldo cta garantías: 2.103,90 – 1.280 = 823,90 €

c. Saldo cta garantías si tipo 1 £ = 1,3855 €? Precio contado = 50.000 GBP ∙ 1,3855 = 69.275 € Acierta

Abono cta garantías: 70.130 – 69.275 = 855 € gana -> Saldo cta garantías: 2.103,90 + 855 = 2.958,90 €

Cree tipo > actual tipo 1 £ = 1,1525 € para 3m. 50.000 u depósito 2%

a. Contratará compra GBP plazo 3m: 50.000 GBP ∙ 1,1525 = 57.625 € -> Depósito: 2% ∙ 57.625 € = 1.152,50 €

b. Saldo si b1 1 £ = 1,1638 €; b2. 1 £ = 1,1425 € b1) Precio contado = 50.000 GBP ∙ 1,1638 = 58.190 € Acierta

58.190 – 57.625 = 565 € gana 565 € -> Abono cta: 565 € -> Saldo: 1.152,50 + 565 = 1.717,50 €

b2) Precio contado = 50.000 GBP ∙ 1,1425 = 57.125 € Falla --> 57.125 – 57.625 = -500 € pierde 500 €

Cargo cta: 500 € -> Saldo: 1.152,50 – 500 = 652,50 €

Cree tipo > actual 1 £ = 1,1462 €. 50.000 u. Depósito 2,50%

A) Contratará compra GBP plazo 3m: Imp contrato = 50.000 GBP ∙ 1,1462 = 57.310 € - Depósito: 2,5% ∙ 57.310 € = 1.432,75 €

B) Saldo cta si 1 £ = 1,1344 €. Contado = 50.000 GBP ∙ 1,1344 = 56.720 € Falla Cargo cta: 56.720 – 57.310 = -590 € pierde Saldo cta: 1.432,75 – 590 = 842,75 €

C) Saldo cta si 1 £ = 1,1528 €. Contado = 50.000 GBP ∙ 1,1528 = 57.640 € Acierta Abono: 57.640 – 57.310 = 330 € gana Saldo cta: 1.432,75 + 330 = 1.762,75 €