Fundamentos de la Econometría: Componentes, Método y el Modelo Lineal General

Definición de Econometría

La econometría es la ciencia que aplica las **matemáticas**, la **estadística** (incluyendo la inferencia) y la **teoría económica**, junto con un **programa informático**, para el estudio y la cuantificación de las relaciones económicas.

El Método de la Econometría: Fases del Proceso

El proceso econométrico se desarrolla a través de las siguientes etapas:

1. Especificación

   Se pretende expresar una teoría económica en **términos matemáticos**.

2. Estimación

   Se busca conocer numéricamente el valor que toman los **parámetros** que aparecen en el modelo especificado.

3. Verificación

   Consiste en aceptar o rechazar la teoría o **hipótesis** que se está analizando, evaluando la validez del modelo.

4. Explotación del Modelo

   En esta fase se realizan **predicciones** de valores futuros o **simulaciones**. Es decir, se usa el modelo econométrico como un instrumento de **política económica**.

Diferencias Clave entre el Modelo Económico y el Modelo Econométrico

Las diferencias son relativas a dos aspectos fundamentales:

• Relativo a las Variables

  Las variables deben estar perfectamente concretas y no necesariamente tienen que coincidir entre ambos modelos.

• Relativo a la Relación entre las Variables

  Se consideran la **forma funcional** y las **relaciones estocásticas** (aleatorias) que caracterizan al modelo econométrico.

Componentes Fundamentales del Modelo Econométrico

• Variables

  • Variables Endógenas: Son las que se determinan dentro del modelo.
  • Variables Predeterminadas: Suelen aparecer en el modelo influyendo, pero no son influidas por otras. Estas incluyen:
    • Exógenas corrientes
    • Exógenas retardadas
    • Endógenas retardadas

• Parámetros

  Son **cantidades fijas** que serán estimadas por los **estimadores**, los cuales sí son variables.

• Relaciones

  Relaciones entre las variables endógenas y predeterminadas. Pueden ser:

  • Determinadas o contables
  • No deterministas o **estocásticas**

• Datos

  Tipos de datos utilizados en econometría:

  • Temporales: Las observaciones vienen referidas al tiempo (series de tiempo).
  • Corte Transversal: Las observaciones vienen referidas a distintos entes económicos.
  • Datos de Panel: Es una combinación de datos temporales y de corte transversal.
  • Binarios: Se utilizan para cuantificar variables cualitativas.

Hipótesis del Modelo Lineal General (MLG)

Para la correcta aplicación del MLG, se asumen las siguientes hipótesis:

1. Suponemos que existe una **relación lineal** entre las variables.
2. Se supone que los **parámetros** son constantes.
3. El tamaño muestral es mayor que $K$ (donde $K$ es el número de parámetros).
4. Se supone que los datos muestrales no están sujetos a **errores de observación**.
5. Se supone que las variables independientes $X$ son variables **fijas**, no son aleatorias.
6. No existe **relación lineal perfecta** (multicolinealidad perfecta) entre las columnas de la matriz $X$.