Operaciones de cambio de divisas y préstamos

Pagar 50.000CHF suizo.Préstamo USD devolver 6m.Apertura 0,5%. Spot: 1EUR=1,0839-1,0858CHF 1USD=0,9284-0,9316EUR.Imp$ comisión€

Imp deuda €=50.000CHF/1,0839=46.129,72EUR; Imp préstamo $=46.129,72€/0,9284=49.687,33USD

T banco compra $ prestados cambio € compramos CHF q necesitamos

Comisión €: 0,5%·49.687,33$=248,44$->248,44$ · 0,9316=231,45€

Pagar 25.000GBP prov. británico.Préstamo $,devolver 6m.Comisión 1%. Spot 1GBP=1,1236EUR.Imp$ comisión€.Spot $: 1USD=0,9281-0,9323EUR

Imp deuda €=25.000£ ∙ 1,1236=28.090EUR- Imp préstamo $=28.090€/0,9281=30.266,14USD

Banco compra $ prestados cambio € compraremos GBP. Comisión €: 1% ∙ 30.266,14$=302,66$ -->302,66$ ∙ 0,9323=282,17€

Pagar 32.400GBP prov. británico.Préstamo $ devolver 6m.Spot 1GBP=1,1382–1,1425EUR.Apertura 0,5%.Imp $ comis €. Spot dólar: 1USD=0,9275–0,9322EUR

Imp deuda €=32.400GBP ∙ 1,1425=37.017EUR -Imp préstamo $=37.017€/ 0,9275=39.910,51USD

Teóri banco compra $ prestados cambio € compraremos GBP -C

omisión €: 39.910,51USD ∙ 0,5%=320,69USD --> 199,55USD ∙ 0,9322=186,02EUR

E₁=E₀ * [1+(P - P')]-->P-inflación cotizada-P'-inflación base

E₁=E₀ * [1+(i₁ - i₀')] -->cambio directo USD/EUR E₁=E₀ * [1+(i₀ - i₁)] -->cambio indirecto EUR/USD

Cree tipo cambio 3mactual tipo: 1£=1,4026€ 3m.Depósito 3%, lote 50.000 divisa.

a. ¿Actuará? Contratará venta GBP plazo 3m: 50.000GBP∙1,4026=70.130€-->Depósito: 3%∙70.130€=2.103,90€

b. Saldo cta garantías si tipo 1£= 1,4282€? Precio contado=50.000GBP∙1,4282=71.410€ Falla previsión

Cargo: 70.130–71.410= –1.280€-->pierde 1.280€->Saldo cta garantías: 2.103,90–1.280=823,90€

c. Saldo cta garantías si tipo 1£=1,3855€? Precio contado=50.000GBP∙1,3855=69.275€ Acierta

Abono cta garantías: 70.130–69.275=855€ gana->Saldo cta garantías: 2.103,90+855=2.958,90€

Cree tipo>actual tipo 1£=1,1525€ para3m. 50.000u depósito 2%,

a. Contratará compra GBP plazo 3m: 50.000GBP∙1,1525=57.625€ -->Depósito: 2% ∙ 57.625€=1.152,50€

b. Saldo si b1 1£= 1,1638€; b2. 1£= 1,1425€ b1) Precio contado=50.000GBP∙1,1638=58.190€ Acierta

58.190–57.625=565€ gana 565€ --> Abono cta: 565€-->Saldo: 1.152,50+565=1.717,50€

b2) Precio contado=50.000GBP∙1,1425=57.125€ Falla -->57.125–57.625= –500€ pierde 500€

Cargo cta: 500€->aldo: 1.152,50–500=652,50€

Cree tipo>actual 1£=1,1462€.50.000u.Depósito 2,50%

A) Contratará compra GBP plazo 3m: Imp contrato=50.000GBP∙1,1462=57.310€-Depósito: 2,5%∙57.310€=1432,75€

B) Saldo cta si tipo 1£=1,1344€. contado=50.000GBP∙1,1344=56.720€ Falla Cargo cta: 56.720–57.310= –590€ pierde Saldo cta: 1432,75–590=842,75€

C) Saldo cta si tipo 1£=1,1528€. contado=50.000GBP∙1,1528=57.640€ Acierta Abono cta: 57.640–57.310=330€ gana Saldo cta: 1432,75+330=1.762,75€