Prueba de Ramsey

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2. Prueba de Ramsey: utilidad, procedimiento para llevarla a cabo y limitación a tener en cuenta en su aplicación.

a) Utilidad: La prueba RESET de Ramsey se utiliza para detectar posibles errores de especificación por omisión de variables explicativas relevantes.
b) Procedimiento:
· A partir del modelo seleccionado se obtiene Y estimado.
· Se estima la regresión original introduciendo Y estimado en alguna forma, como uno o varios regresores adicionales.

Este estadístico tiene una distribución F con los grados de libertad indicados (q, en este caso 2; n-(q+k)). Si comparamos el valor anterior (estadístico experimental obtenido a partir de la muestra) con una F teórica con esos grados de libertad, y el valor experimental es inferior al teórico  aceptaremos la hipótesis nula (no se habría producido omisión de variables relevantes); en caso contrario rechazamos la hipótesis nula, se habría producido un error de especificación por omisión de variables relevantes.
c) Limitación: Su principal limitación consiste en que aunque es posible que detecte variables omitidas, el test no aporta ninguna información sobre la variable o variables que no se han incluido en el modelo original y que según el Test deberían haberse tenido en cuenta.

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