Recorrido semi intercuartilico
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En el análisis clásico de series temporales se considera que toda serie temporal puede descomponerse en cuatro componentes:a) Define cada una de ellas.
Tendencia: Es el movimiento a largo plazo de la serie (crecimiento, decrecimiento o estancamiento). Es necesario un nº suficientemente grande de observaciones (Tik).
Ciclo: Son movimientos producidos con un período superior al año. Se suelen deber a la alternancia de etapas de prosperidad y de depresión en la actividad económica (Cik).
A veces se trata conjuntamente el ciclo con la tendencia y se habla de Componente Tendencia-Ciclo o Componente Extraestacional.
Componente estacional: Son oscilaciones que se producen en un período inferior al año. Siguen patrones regulares. Se deben a factores climatológicos, de tradición y culturales (eik).
Componente irregular o residual: Son movimientos de muy c/p, sin un carácter periódico reconocible, ocasionados por fenómenos singulares o fortuitos produciendo efectos casuales y transitorios, como el efecto causado por una huelga, una guerra, un terremoto, etc (Iik).
Modelo Aditivo: yik = Tik + eik + Cik + Iik
Modelo Multiplicativo: yik= Tik · eik · Cik · Iik
Definición de la probabilidad axiomática de Kolmogorov (30).
La probabilidad axiomática de Kolmogorov (1933) es una función P que a cada suceso del espacio muestral E le asigna un número real en el intervalo [0,1], y que cumple los siguientes tres axiomas: no negatividad, certeza, aditividad.
Clasifique, defina e interprete las medidas de dispersión (40).
• Medidas de dispersión absolutas
- Rango o recorrido: Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable. Toma valores positivos y cuanto mayor es su valor, más dispersión/variabilidad.
- Recorrido intercuartílico: Es la diferencia entre el cuartil tercero y el primero. Toma valores positivos y cuanto mayor es su valor, más dispersión/variabilidad.
- Varianza: Es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable con respecto a su media. Toma valores positivos y viene expresada en unidades de medida al cuadrado. Cuanto mayor es la
varianza, mayor es la dispersión, menos representativa es la media.
- Desviación típica: Es la raíz cuadrada positiva de la varianza.
• Medidas de dispersión relativas
- Coeficiente de apertura o disparidad: Es el cociente entre el valor máximo de la variable y el valor mínimo de la distribución. Permite compara la variabilidad entre distribuciones. Cuanto mayor es su valor, más variabilidad.
- Coeficiente de Variación de Pearson: Es el cociente entre la desviación típica y la media aritmética en valor absoluto.
Permite compara la variabilidad entre distribuciones. Cuanto mayor es su valor, más variabilidad.
Tendencia: Es el movimiento a largo plazo de la serie (crecimiento, decrecimiento o estancamiento). Es necesario un nº suficientemente grande de observaciones (Tik).
Ciclo: Son movimientos producidos con un período superior al año. Se suelen deber a la alternancia de etapas de prosperidad y de depresión en la actividad económica (Cik).
A veces se trata conjuntamente el ciclo con la tendencia y se habla de Componente Tendencia-Ciclo o Componente Extraestacional.
Componente estacional: Son oscilaciones que se producen en un período inferior al año. Siguen patrones regulares. Se deben a factores climatológicos, de tradición y culturales (eik).
Componente irregular o residual: Son movimientos de muy c/p, sin un carácter periódico reconocible, ocasionados por fenómenos singulares o fortuitos produciendo efectos casuales y transitorios, como el efecto causado por una huelga, una guerra, un terremoto, etc (Iik).
Modelo Aditivo: yik = Tik + eik + Cik + Iik
Modelo Multiplicativo: yik= Tik · eik · Cik · Iik
Definición de la probabilidad axiomática de Kolmogorov (30).
La probabilidad axiomática de Kolmogorov (1933) es una función P que a cada suceso del espacio muestral E le asigna un número real en el intervalo [0,1], y que cumple los siguientes tres axiomas: no negatividad, certeza, aditividad.
Clasifique, defina e interprete las medidas de dispersión (40).
• Medidas de dispersión absolutas
- Rango o recorrido: Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable. Toma valores positivos y cuanto mayor es su valor, más dispersión/variabilidad.
- Recorrido intercuartílico: Es la diferencia entre el cuartil tercero y el primero. Toma valores positivos y cuanto mayor es su valor, más dispersión/variabilidad.
- Varianza: Es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable con respecto a su media. Toma valores positivos y viene expresada en unidades de medida al cuadrado. Cuanto mayor es la
varianza, mayor es la dispersión, menos representativa es la media.
- Desviación típica: Es la raíz cuadrada positiva de la varianza.
• Medidas de dispersión relativas
- Coeficiente de apertura o disparidad: Es el cociente entre el valor máximo de la variable y el valor mínimo de la distribución. Permite compara la variabilidad entre distribuciones. Cuanto mayor es su valor, más variabilidad.
- Coeficiente de Variación de Pearson: Es el cociente entre la desviación típica y la media aritmética en valor absoluto.
Permite compara la variabilidad entre distribuciones. Cuanto mayor es su valor, más variabilidad.