Procesos Estocásticos: Tipos, Propiedades y Criterios de Selección de Modelos
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Procesos Estocásticos: Conceptos Clave y Modelos Autorregresivos (AR) y de Medias Móviles (MA)
Procesos Estocásticos Estacionarios en Sentido Débil
Un proceso estocástico se considera estacionario en sentido débil si cumple con las siguientes condiciones:
- Las esperanzas matemáticas de las variables aleatorias no dependen del tiempo, son constantes: E[Yt] = E[Yt+m] para todo m.
- Las varianzas tampoco dependen del tiempo y son finitas: Var[Yt] = Var[Yt+m] < ∞ para todo m.
- Las covarianzas entre dos variables aleatorias del proceso correspondientes a períodos distintos de tiempo (distintos valores de t) solamente dependen del lapso de tiempo transcurrido entre ellas: Cov(Yt, Ys) = Cov(Yt+m, Ys+m) para todo m.
Modelos Autorregresivos (AR)
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