Detección y Corrección de Heterocedasticidad y Autocorrelación en Modelos Econométricos
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Modelo de Regresión Lineal General (MRLG): Hipótesis y Desafíos
Las hipótesis del Modelo de Regresión Lineal General (MRLG) son las mismas que en el Modelo de Regresión Lineal Clásico (MRLC), excepto porque la matriz de varianzas-covarianzas de las perturbaciones no es escalar. Esto podría incumplir la hipótesis de homocedasticidad e incorrelación de las perturbaciones.
Hipótesis: Modelo uniecuacional y lineal: y = Xβ + e
. La matriz X
es no estocástica y su rango r(X) = k+1
.
Suma de Cuadrados en Modelos de Regresión
La Suma de Cuadrados Explicada (SCE) en el Modelo Transformado (MT) y el Modelo General (MG) coinciden, pero la Suma de Cuadrados Total (SCT) no.
Interpretación del Coeficiente de Determinación (R²)
El rango (-∞,