Fundamentos del Modelo de Regresión Lineal: De MCO a Heteroscedasticidad y Autocorrelación
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Fundamentos del Modelo de Regresión Lineal Clásico (MRLC)
¿Qué hipótesis diferencia al Modelo Clásico (MC) del Modelo Generalizado (MG)?
La hipótesis fundamental que diferencia al Modelo Clásico (MC) del Modelo Generalizado (MG) no es la esperanza del término de perturbación (que se asume nula en ambos), sino la estructura de su matriz de varianzas y covarianzas. En el MC es escalar (σ²I), lo que implica homocedasticidad y ausencia de autocorrelación. En el MG, es una matriz simétrica y definida positiva (σ²Ω), que permite la existencia de heteroscedasticidad y/o autocorrelación.
Si se incumple alguna hipótesis del Modelo de Regresión Lineal Normal Clásico (MRLNC), ¿los estimadores MCO siguen siendo ELIO? (Falso)
No. Si se
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