Criterios de Decisión Estratégica: Savage (Pérdida de Oportunidad) y Regla de Bayes (EMV/EOL)
Clasificado en Economía
Escrito el en
español con un tamaño de 4,45 KB
Criterios de Decisión Estratégica: Savage y Bayes
El Criterio de Decisión de Pérdida de Oportunidad de Savage (Minimax Regret)
Para adoptar este criterio es necesario desarrollar la matriz de los valores de pérdidas de oportunidad condicional. Estos valores se calculan para cada par estrategia-evento de la siguiente forma:
Construcción de la Matriz de Pérdida de Oportunidad
- Paso 1: Identificación del Mejor Retorno. Desde la tabla de retornos condicionales, para cada evento posible, elija el mejor valor.
- Paso 2: Cálculo de la Pérdida Condicional. Para cada estrategia posible, sustraiga el valor del mejor retorno con el retorno elegido. Estos valores son las pérdidas de oportunidad condicionales.
Con estos valores se construye la matriz... Continuar leyendo "Criterios de Decisión Estratégica: Savage (Pérdida de Oportunidad) y Regla de Bayes (EMV/EOL)" »
vasco con un tamaño de 3,16 KB