Hipótesis del modelo de regresión lineal clásica: condiciones y propiedades de los estimadores MCO
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Hipótesis
No error de especificación ni de medida
- No error de especificación ni de medida:
- A) El regresando es una función lineal de los regresores.
- B) No se omite ninguna variable relevante ni se añade ninguna que no lo sea.
- C) Sin errores de observación de las variables.
Perturbación = ruido blanco
- A) Esperanza matemática nula: toma valores positivos o negativos, pero por término medio estos se compensan (la esperanza es conocida y nula).
- B) Varianza constante: la varianza es positiva y finita; mide la dispersión de cada uno de los valores respecto a su valor esperado. Es una característica absoluta, es decir, por sí misma no determina el tamaño de la muestra (Coef. Pearson).
- C) Covarianzas nulas: los términos del error no están
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