Estimadores de Parámetros Poblacionales: Comparativa entre Tests de Pearson y Kolmogorov-Smirnov
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Estimadores de Parámetros Poblacionales
Supongamos que tenemos una población con función de densidad f(x, O), en donde O es el parámetro desconocido. Consideramos tres estimadores O1, O2 y O3 del parámetro O, basados en muestras aleatorias del mismo tamaño. Las distribuciones de los tres estimadores son las que aparecen en el gráfico, donde se observa que las distribuciones correspondientes a O1 y O3 tienen como media el parámetro poblacional o. Es decir, ambos estimadores O1 y O3 son insesgados. Sin embargo, la distribución de O2 es sesgada, ya que tiene un sesgo positivo, pues su media es mayor que el parámetro poblacional.
Varianza de los Estimadores
En cuanto a la varianza de los tres estimadores, se observa que la más pequeña... Continuar leyendo "Estimadores de Parámetros Poblacionales: Comparativa entre Tests de Pearson y Kolmogorov-Smirnov" »