Detección y Corrección de Problemas en Modelos de Regresión Lineal
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Cambio Estructural en Modelos de Regresión
Un modelo presentará un cambio estructural cuando se dé la situación en la que los parámetros del modelo sufran una alteración significativa a lo largo de toda la muestra.
Causas del Cambio Estructural
- Los parámetros son sesgados, inconsistentes e ineficientes respecto a cada una de las submuestras o subperiodos de las observaciones N.
- Las propiedades de los parámetros Beta dejan de ser ELIO (Estimadores Lineales Insesgados Óptimos) consistentes.
- El ejercicio de predicción se complica, tanto más cuanto menor sea la submuestra final, ya que se realizará tomando en consideración unos parámetros que, en realidad, no representan ninguna estructura real futura.
- Los contrastes “t” son más exigentes,