Resumen Avanzado de Econometría: Modelos, Supuestos y Soluciones
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T2: Estimadores MCO son (si el modelo cumple los supuestos): lineales en Y y U, insesgados, óptimos (ELIO), consistentes, eficientes, con distribución asintótica normal.
Sesgo de Variable Omitida
T3: Sesgo de variable omitida, 3 situaciones: factores omitidos relevantes para explicar Y, correlacionados con regresores (estimaciones sesgadas e inconsistentes y contrastes no fiables). Si son relevantes pero no correlacionados (estimaciones insesgadas y consistentes, pero contrastes no fiables). Si no son relevantes, las estimaciones mantienen sus propiedades y los contrastes son fiables.
Supuestos: U a veces es positiva y a veces negativa, pero en media se anula. Además, los factores observados y no observados están incorrelacionados. Y a veces... Continuar leyendo "Resumen Avanzado de Econometría: Modelos, Supuestos y Soluciones" »